Correlazione Cross Forex Broker

Währungskorrelationen Jede Zelle in den folgenden Tabellen enthält den Korrelationskoeffizienten für zwei Währungspaare (Währungskorrelationen), die in den entsprechenden Feldern des oberen und linken Pultes benannt sind. Der Korrelationskoeffizient misst, wie eng zwei Währungspaare zusammenlaufen. Wenn sich beide Paare perfekt und aufwärts bewegen, dann ist ihr Korrelationskoeffizient 1. Wenn die Bewegung eines Paares nichts über die Bewegung des anderen Paares sagt, dann gibt es eine Null-Korrelation zwischen diesen Paaren. Wenn zwei Paare sich in genau entgegengesetzten Richtungen bewegen, dann ist ihr Korrelationskoeffizient -1. Korrelationen sind auch in vier Gruppen in Übereinstimmung mit ihrer Stärke aufgeteilt. Für eine leichte Betrachtung sind alle Korrelationen in der folgenden Tabelle farbig, um ihre Stärke zu zeigen, wie unten bemerkt wird: Weak (Weiß): Der Absolutwert des Korrelationskoeffizienten überschreitet nicht 0,3 (dh er kann alles von -0,3 bis 0,3). Mittel (Grau): der absolute Wert des Koeffizienten ist größer als 0,3, aber kleiner als 0,5. Stark (Schwarz): Der absolute Wert des Koeffizienten ist größer als 0,5, aber kleiner als 0,8. Hoch (Rot): Der Absolutwert des Korrelationskoeffizienten ist gleich oder größer als 0,8. Die Korrelationskoeffizienten werden unter Verwendung der täglichen Schlusskurse der letzten 40 Handelstage (kürzerfristig) und der letzten 120 Handelstage (längerfristig) berechnet. Diese beiden Perioden wurden aus zweihundert möglichen Korrelationsperioden gewählt, je nachdem, wie gut ihre Korrelationskoeffizienten den täglichen Preisschwankungen entsprechen. Wie Sie aus dem Korrelationssimulator sehen können (Bitte beachten Sie: Dieser Rechner erfordert, dass Flash installiert und Javascript in Ihrem Browser aktiviert ist). Die tatsächliche Korrelation wird in der Regel stärker vom Zielwert abweichen, wenn sie für kürzere Zeiträume berechnet wird. Dies macht es wichtig, die kurzfristigen Korrelationen auf die längerfristigen Korrelationen zu überprüfen, was in der nachfolgenden REL-Tabelle erfolgt. Die REL-Tabelle (aus quotreliabilityquot) vergleicht die kurzzeitigen und die langfristigen Korrelationen und zeigt den Durchschnitt beider Koeffizienten, wenn sie für beide Zeiträume nahe bleiben. Es wird angenommen, dass, wenn die kurzfristigen und die langfristigen Korrelationskoeffizienten zustimmen, die Korrelation zuverlässiger ist - eher in der nahen Zukunft bestehen bleiben. Sie können überprüfen, wie sich die kurzfristigen und die langfristigen täglichen Korrelationen im Laufe der Zeit ändern für die am häufigsten gehandelten Währungspaare an der nachlaufenden Korrelationsseite (Bitte beachten Sie: Die Größe dieser Seite beträgt 1,3 Mbs und es erfordert, dass Sie haben Flash installiert und Javascript in Ihrem Browser aktiviert). Korrelation kann auch als der Grad der Ähnlichkeit (direkte Ähnlichkeit, wenn Korrelation ist positiveinverse Ähnlichkeit, wenn Korrelation negativ ist), die Sie erwarten können zwischen technischen Diagrammmustern (zB Trendlinien, Muster, Leuchter und Elliott Wellen) sichtbar auf zwei Währungen existieren definiert werden Paare Diagramme. Zum Beispiel können Sie erwarten, zu sehen, fast genaue Spiegelbild der Trendlinie erscheinen auf der täglichen EURUSD-Diagramm, wenn man sich die gleiche Zeitskala Chart von USDCHF (weil die negative Korrelation dieser Paare ist so hoch). Die hier dargestellten täglichen Korrelationskoeffizienten messen daher die Korrespondenz zwischen den mittleren (letzten 120 Tagen) und den auf den Tageskarten der Währungspaare, für die sie berechnet werden, sichtbar sind. Diese Informationen eignen sich besonders für Positionshändler (die die Positionen von einem Tag bis zu einigen Tagen offen halten), die sich primär auf die täglichen Chartstudien stützen. Wenn Sie Korrelationen für andere Zeiträume berechnen möchten, können Sie dies in Excel tun, wie es am Ende dieser Seite beschrieben wird. Währungszusammenhänge Tabelle Hinweis. Am besten ist es, in diejenigen Währungspaare zu diversifizieren, deren Korrelation in Weiß oder Grau (mit größerer Vorsicht) auf der REL-Tabelle eingefärbt ist. Sie können die Liste der Kandidaten für die Diversifikation weiter einschränken, indem Sie die Paare ausschließen, die in den letzten 100 Handelstagen die schwächste Korrelation zwischen den wenigsten Zeitpunkten verbracht haben - die Summe der Zeitprozentsätze, die der 40- Tag und 120-Tage-Korrelationen blieb schwach. Bitte beachten Sie: Die Größe dieser Seite beträgt 1,3 Mbs und es erfordert, dass Sie Flash installiert haben und Javascript in Ihrem Browser aktiviert ist). Wenn die Korrelation in Rot für zwei Paare in der REL-Tabelle eingefärbt ist, können Sie für den Handel nur dasjenige Paar auswählen, das den Eintrag mit dem höchsten Lohn-Risiko-Verhältnis zwischen den beiden bietet. Sie können diese Informationen auch verwenden, um das technische Bild (z. B. Elliottwellenzählungen) des Währungspaares, das Sie handeln, anhand des Diagramms des anderen Währungspaares zu klären, mit dem es in hohem Maße korreliert. Excel Correlations Tutorial Sie können einzelne Korrelationen für zwei Währungspaare und für einen beliebigen Zeitraum durch die folgenden Schritte berechnen: Wählen Sie die Währungspaare aus, die Sie analysieren möchten. Exportieren Sie die Preisdaten für jedes dieser Paare von Ihren Forex-Charts (z. B. Intellicharts) in eine Datei auf Ihrem Computer (das übliche Format für den Datenexport ist CSV). Importieren Sie jede Datei in Excel, indem Sie zu DatagtImport External DatagtImport Data gehen und darauf hinweisen. Möglicherweise müssen Sie die Zahlen als Text importieren und dann die Punkte durch Kommas ersetzen, damit Excel mit den Preisen als Zahlen arbeiten kann. Stellen Sie sicher, dass die Daten in den importierten Zeitreihen für jede Zeile übereinstimmen (Sie können diesen Schritt überspringen, wenn Sie nur mit einem Preisvorschub arbeiten). Löschen Sie die Spalten für Open, High und Low. Ändern Sie die Namen der Spalten mit den Schlusskursen zu den Namen der Währungspaare, zu denen sie gehören. Verwenden Sie die CORREL-Funktion, um die Korrelation zu berechnen. Diese Funktion arbeitet auf zwei Arrays, die gleiche Längenbereiche der Schlusskurse für die beiden Paare sind. Geben Sie einfach eine der leeren Zellen quotcorrel ein (klicken Sie dann auf die Schaltfläche quotfxquot neben der Formelleiste und wählen Sie die beiden Bereiche aus.) Die resultierende Formel wird wie folgt aussehen: - CORREL (A1: A40B1: B40) und berechnet den Wert von Korrelationskoeffizient zwischen den Paaren für die gewählte Zeitspanne In diesem Beispiel werden 40 Stunden, Tage oder Wochen, abhängig von der Zeitskala der zu analysierenden Diagramme, berechnet. Um die Korrelationsmatrix einer beliebigen Anzahl von Paaren zu berechnen, wiederholen Sie die obigen Schritte 1 bis 3 für jedes Paar. Schneiden Sie die gesamte Tabelle so auf, dass die Namen der Währungspaare in der ersten Zeile liegen und die Schlusskurse nur für den Zeitraum, den Sie analysieren möchten, statt der CORREL-Funktion auf ToolsgtData Analysis Wählen Sie aus der Liste der Analysewerkzeuge die OptionCorrelationquot aus, klicken Sie auf die Schaltfläche neben dem EintragInput Rangequot und markieren Sie dann den Inhalt aller Spalten Markieren Sie die Markierung neben quotLabels im ersten Rowquot Wählen Sie den Ausgabebereich, indem Sie eine Zelle rechts neben der Option auswählen Tabelle. Drücken Sie OK. Hinweis . Möglicherweise müssen Sie das Datenanalyse-Paket von der Office-Installations-CD installieren, wenn es nicht standardmäßig geladen ist. Zur Installation gehen Sie zu ToolsgtAdd-Ins. Dann wählen Sie Analysis ToolPak und klicken Sie auf OK, um die Erstellung Ihrer Währungskorrelationen matrix. Trading Strategien verstehen Forex Korrelation Konzepte und ihre Auswirkungen auf Trading Verstehen Forex Korrelation Konzepte und ihre Auswirkungen auf den Handel Was ist Korrelation zwischen Paaren Wenn Sie Währungspaare im Forex-Markt handeln , Scheint es kein Ende der externen Kräfte, die Preisbewegungen zu regieren scheinen. Nachrichten, Politik, Zinsen, Markt-Richtung und wirtschaftlichen Bedingungen sind alle externen Faktoren, die Sie beachten müssen. Es gibt jedoch eine immer vorhandene innere Kraft, die einige Währungspaare betrifft, die Sie bewusst sein müssen. Diese Kraft ist Korrelation. Korrelation ist die Tendenz bestimmter Währungspaare, sich im Tandem zueinander zu bewegen. Positive Korrelation bedeutet, dass die Paare in die gleiche Richtung bewegen, bedeutet Negative Korrelation, dass sie sich in entgegengesetzte Richtungen bewegen. Korrelation besteht aus einer Vielzahl von komplexen Gründen und weil einige Währungspaare die gleiche Währung in ihrem Basenpaar enthalten, wie andere in ihrem Kreuzpaar enthalten, z. B. EURUSD und USDCHF. Da die schweizerische Wirtschaft generell zum Spiegel Europas neigt und der US-Dollar auf der gegenüberliegenden Seite jedes dieser Paare liegt, werden sich ihre Bewegungen - in einem gewissen Ausmaß - gegenseitig widerspiegeln. Korrelation ist eigentlich der statistische Term für die Messung für die Tandem-Bewegung zwischen zwei Währungspaaren. Ein Korrelationskoeffizient von 1.0 bedeutet, dass die Paare exakt exakt zueinander tendieren und eine Korrelation von -1.0 bedeutet, dass sich die Paare genau in die entgegengesetzte Richtung bewegen. Zahlen zwischen diesen Extremen zeigen den relativen Betrag der Korrelation zwischen einem Satz von Paaren. Ein Koeffizient von 0,26 würde bedeuten, daß die Paare eine leichte positive Korrelation haben, ein Koeffizient von 0 würde bedeuten, daß die Paare vollkommen unabhängig voneinander sind. Wie kann Korrelation im Trading verwendet werden Nun, da wir wissen, dass wir gewisse Ebenen der In-Tandem-Bewegung zwischen bestimmten Paaren erwarten können, können wir fundiertere Handelsentscheidungen treffen, indem wir Hedges schaffen, Risiken in profitable Positionen diversifizieren und Positionen mit Paaren vermeiden, deren Korrelation Bewirkt, dass sie sich gegenseitig aufheben. Lets Blick auf eine Methode der Diversifizierung der Risiken durch Währungspaare Korrelation. Situation 1 Nehmen wir an, Sie glauben, dass der USD auf eine Rallye eingestellt ist. Der offensichtliche Schritt wäre, das EURUSD-Paar zu verkürzen, aber damit liegt das Ergebnis quasi in der Bewegung eines Paars. Wenn Sie Ihr Risiko diversifizieren wollten, konnten Sie ein Paar finden, das eine positive Korrelation mit EURUSD hat und Ihre Einkäufe zwischen den beiden Paaren aufgeteilt hat. Die AUDUSD hat eine sehr hohe - aber nicht perfekte - Korrelation mit dem EURUSD. Vielleicht möchten Sie Ihre Position zwischen dem EURUSD und dem AUDUSD teilen (was eine positive Korrelation von etwa 0,71 hat). Die positive Korrelation zwischen den Paaren ermöglicht es Ihnen, von der Bewegung des USD profitieren, während das Fehlen einer perfekten Korrelation reduziert Ihr Risiko für Spikes in einem der beiden Paare. Situation 2 Das Verständnis der Korrelation erlaubt es, Positionen zu vermeiden, die (aufgrund der hohen negativen Korrelation) dazu neigen, sich gegenseitig aufzuheben. Die erwähnten EURUSD - und USDCHF-Paare sind ein gutes Beispiel. Die Paare haben einen historischen Korrelationskoeffizienten von etwa -90, was bedeutet, dass sie sich fast immer in entgegengesetzte Richtungen bewegen. Wissend, würde ein Trader nicht lange auf beiden Paaren zur gleichen Zeit gehen, weil die Bewegung eines Paares die Bewegung des anderen aufheben wird. Plausible Trading-Strategie Eine plausible Trading-Strategie wäre, den Handel 2 Währungspaare auf ihre Korrelationen Reversion auf den Mittelwert. Sie können die Korrelation von 2 Währungspaare im Laufe der Zeit zu verfolgen, und wenn es weg von der Norm kann man einen Handel in die Richtung, die die Korrelation wieder einrasten wird, um den Mittelwert. Zum Beispiel, wenn die EURUSD und die USDCHF eine Korrelation von -.9 haben und die EURUSD geht auf eine riesige Rallye, während die USDCHF nicht so schnell fallen, können Sie kurz EURUSD und gehen Sie kurz USDCHF und suchen Sie nach der Korrelation, um zurück zu snap Bedeutet, dass EURUSD das Fallenlassen des USDCHF fallengelassen hat, um die Korrelation zum historischen Mittelwert wiederherzustellen. Natürlich denken Sie daran, dass die Korrelation nicht stagniert und es gibt keine Garantie, dass es immer wieder zurück. Korrelation kann ändern Die Korrelationsverhältnisse der Paare sind nicht statisch. Änderungen der wirtschaftlichen Bedingungen, Zinssätze oder Regierungspolitik können dazu führen, dass Währungspaare sich mit der Zeit ändern. Ebenso wie die Preise fließend bewegen, so Korrelation. Fazit Währung Paar Korrelation ist eine zugrunde liegende Schwerkraft in der Forex-Universum. Wissend, dass es existiert (und Änderungen) gibt dem Händler ein leistungsfähiges Werkzeug, mit vielen Handelssystemen zu verwenden oder in einem eigenständigen System zu implementieren.